(1) Kỹ thuật sử dụng Eviews trong kinh tế lượng

Các phương trình của một mô hình kinh tế lượng  trong eviews

Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc có hỏi về Kỹ thuật sử dụng Eviews trong mô hình hóa kinh tế vĩ mô, nhất là trong xây dựng, sử dụng các mô hình kinh tế lượng gồm nhiều phương trình đồng thời (simultaneous equations). Đây là vấn đề rất phức tạp, cần giới thiệu dài dòng và trực tiếp trên máy tính chứ qua email rất khó. Dưới đây tôi xin nêu một số bước quan trọng khi sử dụng Eviews để bạn đọc hình dung chứ với những thông tin này, bạn đọc không thể sử dụng Eviews. Không biết đến nay ở VN đã có trường lớp nào dạy sử dụng Eviews trong mô hình hóa kinh tế vĩ mô ? Nếu không thấy thì các bạn vẫn có thể làm như tôi đã làm trong những năm 80: Tự đọc hướng dẫn trên Eviews và mày mò thử nghiệm trên máy tính; không khó lắm đâu.
Để bạn đọc hình dung quá trình sử dụng Eviews kinh tế lượng, tôi sẽ lần lượt đưa 1 số hướng dẫn lên Blog này. Tuy nhiên, do rất bận nên tôi chỉ viết ngắn gọn; mong các bạn thông cảm.
Trong Blog này, tôi đã mô tả chi tiết quá trình xây dựng, sử dụng một mô hình kinh tế lượng quý. Các bạn có thể đọc lại ở đây:

• (15) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ...
• (14) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ...
• (13) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ...
• (12) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ...
• (11) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ...
• (10) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ...
• (9) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ ...
• (8) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ ...
• (7) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ ...
• (6) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ ...
• (5) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ ...
• (4) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ ...
• (3) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ ...
• (2) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ ...
• (1) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ ...

Dưới đây là mô hình cuối cùng được chọn để sử dụng đã được nêu trong bài số 11 trong loạt bài trên:

Mô hình thực nghiệm được chọn để phân tích, dự báo

1) Mô hình cuối cùng để ước lượng:

Đây là đoạn chương trình nằm trong workfile của eviews. Thông thường để làm 1 mô hình kinh tế lượng, tôi mở 1 workfile trong đó có chứa tất cả các thông tin cần thiết cũng như các đoạn chương trình để tính toán các chỉ tiêu liên quan, từ các chuỗi số liệu, các phương trình riêng lẻ và toàn hệ thống phương trình gộp đồng thời, đến ước lượng đồng thời, tạo hệ thống phương trình cuối cùng đồng thời, mô phỏng sai số và tính toán các sai số của từng biến, dự báo...

Dưới đây là đoạn chương trình mô tả các phương trình của mô hình trước khi đưa vào ước lượng đồng thời. Mỗi phương trình mô tả tên biến phụ thuộc và các biến độc lập, các hệ số cần ước lượng và nhận dạng phương trình.

Ví dụ trong phương trình đầu tiên ở đây, có biến phụ thuộc credo là tín dụng nội địa, giá hiện hành. Biến này phụ thuộc vào các biến độc lập là GDP theo giá hiện hành (theo tiếp cận mô hình cầu) và tín dụng nội địa năm trước (phản ánh xu thế, sức ép quá khứ). Ngoài ra còn có biến sốc xảy ra vào quý 3 năm 1997 (d973) và quý 2 năm 2002 (d022). Tuy nhiên khi ước lượng cụ thể thì biến sốc d022 bị loại bỏ (xem ở dưới), chỉ giữ lại biến d973 phản ánh tác động đột ngột của khủng hoảng tiền tệ châu Á bùng phát tháng 7.1997 tới nền kinh tế nước ta.

Lưu ý nhiều thông tin có thể không khớp nhau vì tài liệu cũ nhiều trong khi tôi cắt thông tin từ nhiều tài liệu khác nhau nên có thể không khớp; nhưng nguyên tắc thì như nhau.

' khoi tin dung va dau tu

log(credo)=c(1)*log(gdpcu)+c(2)*log(credo(-1))+c(3)*d973+c(4)*d022
crepu=c(5)*(credo-crepri)
crepri=c(6)*prirate*credo/100INTEOUT = C(7)*INTEIN3 + C(8)*INTEOUT(-1) + C(9)*D932 + C(10)*D934 + C(11)*D973 + C(12)*D961 + C(13)*D963 + C(14)*D981
LOG(IG) = C(15)*LOG(INVGO) + C(16)*INTEOUT(-1) + C(17)*LOG(CREPU) + C(18)*DQUY1 + C(19)*DQUY2 + C(20)*D021
LOG(IP) = C(21)*LOG(CREPRI) + C(22)*DQUY2 + C(23)*(INTEOUT-INFLA) + C(24)*GGDP + C(25)*DQUY1 + C(26) + C(27)*D021 + C(28)*D994 + C(29)*D952 + C(30)*D962inves=c(31)*(ig+ip+fdicu)
fdicu=c(32)*(fdirea/1000*exrat)

' khoi tichluy, tieu dung va can doi vi mo
GDPcu=c(33)*(conso+acfund+balangdp)
BALANGDP = C(34)*EXIMGDP + C(35) + C(36)*T2 + C(37)*D991 + C(38)*D993 + C(39)*D924
eximgdp=c(40)*((exus-imus)*exrat/1000)
gdp=c(41)*(gdpcu*100/defgdp)
ggdp=c(42)*((gdp/gdp(-4)-1)*100)LOG(GDPCN) = C(43) + C(44)*LOG(GDP) + C(45)*DQUY3 + C(46)*D001 + C(47)*DQUY1 + C(48)*D011 + C(49)*D021
LOG(GDPDV) = C(50)*LOG(GDP) + C(52)*DQUY2 + C(53)*DQUY1 + C(54) + C(55)*T + C(56)*D991 + C(57)*D993
gdpnn=c(58)*(gdp-gdpcn-gdpdv)LOG(ACFUND) = C(59)*LOG(INVES) + C(60)*DQUY4 + C(61)*DQUY2 + C(62)*D991 + C(63)*D011
conso=c(64)*(congo+conpri)
LOG(CONPRI) = C(65)*LOG(GDPCU-REVGO) + C(66)*LOG(CONPRI(-1)) + C(67) + C(68)*DQUY3 + C(69)*D973 + C(70)*D974 + C(71)*D024' khoi tai chinh
LOG(REVGO) = C(72)*LOG(GDPCU) + C(73)*T + C(74)*T2 + C(75)*D953 + C(76)*D954 + C(77)*D964 + C(78)*D011 + C(79)*D991
LOG(EXPPM) = C(80)*LOG(REVGO) + C(81)*DQUY1 + C(82)*DQUY2 + C(84)*DQUY4 + C(85)*D022
defbu=c(86)*(defra*gdpcu/100)
expgo=c(87)*(revgo+defbu)
invgo=c(88)*(expgo-exppm-payin)

' khoi gia ca, tien te
exrow=c(89)*(exrat-exrat(-1))/exrat(-1)*100
INFLA = C(91)*EXROW(-2) + C(92)*GGDP(-1) + C(93)*GM2 + C(94)*INTEIN3 + C(95)*DQUY1 + C(96)*GIMPRI + C(97) + C(98)*D954 + C(99)*D953
gimpri=c(100)*(impri/impri(-1)-1)*100
price=c(101)*(price(-1)*(100+infla)/100)
LOG(DEFGDP) = C(102)*LOG(PRICE) + C(103)*LOG(EXRAT*IMPRI/100) + C(109) + C(104)*D003 + C(105)*D984 + C(106)*D993 + C(107)*D982 + C(108)*D981
LOG(M2/PRICE) = C(110) + C(112)*LOG(RESDONG/PRICE) + C(113)*LOG(CREDO/PRICE) + C(114)*LOG(M2(-1)/PRICE(-1)) + C(115)*D954' khoi xuat nhap khau
qe=c(116)*((gdpanh*xuatanh+gdpdai*xuatdai+gdpduc*xuatduc+gdpfr*xuatfr+gdphal*xuathal+gdphk*xuathk+gdpita*xuatita+gdpkor*xuatkor+gdpmal*xuatmal+gdpmy*xuatmy+gdpnhat*xuatnhat+gdpphi*xuatphi+gdpsin*xuatsin+gdptha*xuattha+gdptq*xuattq+gdpuc*xuatuc)/(xuatanh+xuatdai+xuatduc+xuatfr+xuathal+xuathk+xuatita+xuatkor+xuatmal+xuatmy+xuatnhat+xuatphi+xuatsin+xuattha+xuattq+xuatuc))EXUS = C(117)*(EXRAT*EXPRI/PRICE/1000) + C(118)*QE + C(3)*QE(-1) + C(119) + C(120)*DQUY1 + C(121)*D983 + C(122)*D021
expor=c(123)*(exus*exrat/1000)LOG(IMUS) = C(124)*LOG(GDP) + C(125)*LOG(EXRAT*IMPRI/PRICE/100) + C(126)*LOG(EXUS(-1)) + C(127)*D953 + C(128)*D991 + C(129)*D964 + C(130)*D963 + C(131)*LOG(IMUS(-1))
impor=c(132)*(imus*exrat/1000)trade=c(133)*(exus-imus)
tragdp=c(134)*(expor-impor)/gdp*100
LOG(EXPRI) = C(135)*LOG(IMPRI) + C(136) + C(137)*T + C(138)*D963 + C(139)*D014 + C(140)*D021

2) Kết quả ước lượng mô hình cuối cùng:

LOG(CREDO)=0.06877047447*LOG(GDPCU)+0.9365635639*LOG(CREDO(-1))+0.09186504081*D973+resid01

CREPU=(CREDO-CREPRI)

CREPRI=PRIRATE*CREDO/100

INTEOUT = 0.5620847422*INTEIN3 + 0.4504267642*INTEOUT(-1) + 0.2734547467+0.2036450565*D933 - 0.1793219462*D973 - 0.2229140342*D923

LOG(IG) = 0.8861684676*LOG(INVGO) + 0.1759336036*DQUY2 + 0.5277290357*DQUY3 - 0.3355933432*INTEOUT(-1) + 0.200715208*LOG(CREPU(-1)) - 0.2819137123*D941 - 0.285659658*D003

LOG(IP) = 0.2608931354*LOG(CREPRI(-1)) + 6.100199664 - 0.7692331084*INTEOUT + 0.04656892906*GGDP + 0.1529756523*DQUY1 + 0.1522944473*DQUY2 + 0.1345107071*DQUY3

INVES=(IG+IP+FDICU)

FDICU=(FDIREA/1000*EXRAT)

GDPCU=(CONSO+ACFUND+EXPOR-IMPOR+SAISO)

GDP=(GDPCU*100/DEFGDP)

GGDP=((GDP/GDP(-4)-1)*100)

LOG(GDPCN) = -5.81244277 + 1.423499292*LOG(GDP) + 0.04482609431*DQUY1 + 0.1171176517*DQUY3 + 0.1792952531*D991 +0.1749255956*D001

LOG(GDPDV) = 0.9249960768*LOG(GDP) - 0.1075794565*DQUY2

GDPNN = GDP - GDPCN - GDPDV

LOG(ACFUND) = 0.6852703919*LOG(INVES) + 2.860192299 + 0.01245723763*T + 0.2423425512*DQUY4 - 0.1086507115*DQUY3

CONSO=(CONGO+CONPRI)

LOG(CONPRI) = 0.3421460142*LOG(GDPCU(-1)-REVGO(-1)) + 0.5165389013*LOG(CONPRI(-1)) + 1.523760299 + 0.04639656299*DQUY4

LOG(REVGO) = 0.6811046208*LOG(GDPCU(-2)) + 2.025252193 + 0.06903056265*DQUY4 + 0.2659379238*D964 - 0.1748322767*D953 + 0.3072969301*D954 - 0.1642686477*D982 - 0.2638593079*D991

LOG(EXPPM) = -0.2763014089 + 0.9998365698*LOG(REVGO) + 0.04374307251*DQUY3

DEFBU=(DEFRA*GDPCU/100)

EXPGO=(REVGO+DEFBU)

INVGO=(EXPGO-EXPPM-PAYIN)

EXROW=(EXRAT-EXRAT(-1))/EXRAT(-1)*100

INFLA = -5.41416189 + 0.120301832*GGDP(-1)+0.311184902*EXROW(-2) + 0.470155616*DEFRA + 0.08562144639*GM2(-3) + 3.135388919*INTEIN3 + 2.482725445*DQUY1 + 1.510953529*D981 - 3.046894754*D954 + 2.082010759*D001

PRICE=(PRICE(-1)*(100+INFLA)/100)

LOG(DEFGDP) = 0.9046823139*LOG(PRICE) + 0.4316223822*LOG(EXRAT*IMPRI/100) - 3.5715148 + 0.1468430509*D003 - 0.1477125546*D984 + 0.100438839*D993 - 0.1006895303*D982

LOG(M2) = 0.3313262623 + 0.9772929433*LOG(M2(-1))

GM2=(M2-M2(-1))*100/M2(-1)

QE=((GDPANH*XUATANH+GDPDAI*XUATDAI+GDPDUC*XUATDUC+GDPFR*XUATFR+GDPHAL*XUATHAL+GDPHK*XUATHK+GDPITA*XUATITA+GDPKOR*XUATKOR+GDPMAL*XUATMAL+GDPMY*XUATMY+GDPNHAT*XUATNHAT+GDPPHI*XUATPHI+GDPSIN*XUATSIN+GDPTHA*XUATTHA+GDPTQ*XUATTQ+GDPUC*XUATUC)/(XUATANH+XUATDAI+XUATDUC+XUATFR+XUATHAL+XUATHK+XUATITA+XUATKOR+XUATMAL+XUATMY+XUATNHAT+XUATPHI+XUATSIN+XUATTHA+XUATTQ+XUATUC))

EXUS = 356.148666*(EXRAT*EXPRI/PRICE/1000) + 29.62310318*QE + 54.0023965*QE(-1) - 10648.11689 - 333.7131708*DQUY1 - 372.2901071*D983

EXPOR=(EXUS*EXRAT/1000)

LOG(IMUS) = 0.4244453695*LOG(GDP) - 1.121813628*LOG(EXRAT*IMPRI/PRICE/100) + 0.4310721765*LOG(GDP(-1)) + 0.4989613895*LOG(EXUS(-1)) - 0.1221784482*DQUY1 - 0.2835361117*D991

IMPOR=(IMUS*EXRAT/1000)

TRADE=-(EXUS-IMUS)

TRAGDP=(EXPOR-IMPOR)/GDP*100

3) Danh sách các biến trong mô hình thực nghiệm

          a) Các biến nội sinh

          Để tiện theo dõi, các tên biến dưới đây được sắp xếp theo thứ tự của các phương trình trong mô hình, không theo thứ tự A, B, C. Đơn vị tính của các chỉ tiêu giá trị là tỷ đồng trừ những trường hợp ngoại lệ sẽ được nêu trực tiếp trong cụm từ giải thích tên biến.

CREDO       : Tổng vốn tín dụng nội địa, giá hiện hành

CREPU       : Tín dụng cho khu vực công cộng (kể cả DNNN và Chính phủ),

giá hiện hành

CREPRI      : Tín dụng cho khu vực tư nhân, giá hiện hành

INTEOUT   : Lãi suất cho vay ngắn hạn (3 tháng, %/quý)

IG                : Đầu tư của khu vực Nhà nước, giá hiện hành

IP                : Đầu tư của khu vực tư nhân, giá hiện hành

FDICU        : Đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn nước ngoài), giá hiện hành

INVES        : Đầu tư của toàn nền kinh tế, giá hiện hành

GDPCU       : Tổng sản phẩm trong nước, giá hiện hành

GDP            : Tổng sản phẩm trong nước, giá cố định

GDPCN       : Tổng giá trị gia tăng ngành công nghiệp, giá cố định

GDPNN      : Tổng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp, giá cố định

GDPDV      : Tổng giá trị gia tăng ngành dịch vụ, giá cố định

GGDP         : Tỷ lệ tăng trưởng GDP quý so với cùng kỳ năm trước (%)

ACFUND    : Quỹ tích luỹ, giá hiện hành

CONSO       : Tiêu dùng toàn xã hội, giá hiện hành

CONPRI      : Tiêu dùng tư nhân, giá hiện hành

REVGO      : Tổng thu ngân sách Nhà nước, giá hiện hành

EXPGO       : Tổng chi ngân sách Nhà nước, giá hiện hành

EXPPM       : Chi ngân sách thường xuyên, giá hiện hành

INVGO       : Chi ngân sách cho đầu tư, giá hiện hành

DEFBU       : Thâm hụt ngân sách, giá hiện hành

EXROW      : Biến động quý của tỷ giá (%)

INFLA        : Tỷ lệ lạm phát hàng quý (%)

PRICE         : Chỉ số giá tiêu dùng (năm 1994=100%)

DEFGDP     : Chỉ số giá GDP (năm 1994=100%)

M2              : Tổng cung tiền tệ M2 (gồm cả ngoại tệ quy đổi)

GM2            : Tỷ lệ tăng trưởng tổng cung tiền tệ hàng quý (%)

QE               : Chỉ số tăng trưởng GDP của các nước bạn hàng chính

EXUS                   : Kim ngạch xuất khẩu, triệu USD

EXPOR       : Giá trị xuất khẩu, giá hiện hành

IMUS                    : Kim ngạch nhập khẩu, triệu USD

IMPOR        : Giá trị nhập khẩu, giá hiện hành

TRADE       : Chênh lệch xuất nhập khẩu, triệu USD

TRAGDP    : Tỷ lệ thâm hụt ngoại thương trên GDP (%).

          b) Các biến ngoại sinh

PRIRATE    : Tỷ lệ tín dụng ngân hàng dành cho khu vực tư nhân (%)

INTEIN3     : Lãi suất huy động nội tệ ngắn hạn (3 tháng, %/ quý)

FDIREA      : Vốn FDI thực hiện, triệu USD

EXRAT       : Tỷ giá đồng VN / USD

CONGO      : Tiêu dùng của Chính phủ

DEFRA       : Tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP

PAYIN        : Chi ngân sách để trả nợ và viện trợ

IMPRI         : Chỉ số giá nhập khẩu (năm 1994=100%)

EXPRI         : Chỉ số giá xuất khẩu (năm 1994=100%)

GDPANH trong phương trình QE: Chỉ số tăng trưởng GDP của nước Anh;

các ký hiệu sau từ GDP được dùng để chỉ tên của nước liên quan

XUATANH trong phương trình QE: Tỷ trọng xuất khẩu của nước ta sang

nước Anh; các ký hiệu sau từ XUAT được dùng để chỉ tên của

nước liên quan

DQUY1, DQUY2... : Biến giải thích đặc trưng quý I, II,... của các quan hệ

D954           : Ký hiệu biến sốc, số 95 ký hiệu cho năm 1995, số 4 ký hiệu cho

  quý IV, D954 ký hiệu biến sốc vào quý IV năm 1995.