Tóm tắt bài giảng của tôi về Mô hình hóa kinh tế tại Dự án Việt Nam - Canada và tại Bộ Tài chính VN năm 1999-2002. Tiếc là một số công thức không hiện ra trong bài đưa lên mạng.
MÔ HÌNH HOÁ KINH TẾ LƯỢNG
Ở NƯỚC TA VÀ KINH NGHIỆM
Ở nước ta: Mô hình kinh tế lượng đầu tiên được xây dựng trong 2 năm 1974-75 do Ban điều khiển học trực thuộc Phủ Thủ tướng thực hiện.
Đặc điểm:
- Bắt chước hoàn toàn theo mô hình Ukraina II của Liên xô.
- Là mô hình cung, và chỉ mô tả khu vực sản xuất vật chất.
- Là mô hình đệ quy để giải được trên máy tính Nisa.
- Chỉ tính cho nền kinh tế miền Bắc với chuỗi thời gian từ 1957 đến 1973.
- Chưa sử dụng trong thực tế vì khi hoàn thành thì đất nước đã thống nhất.
- Mô hình tính cho 9 ngành sản xuất vật chất, chỉ gồm những chỉ tiêu vĩ mô cơ bản nhất tạo thành quá trình tái sản xuất mở rộng.
Mô hình kinh tế lượng đầu tiên cho toàn nền kinh tế thống nhất được xây dựng tại Trung tâm phân tích hệ thống, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương năm 1983-84.
Hai chủ đề:
Hai chủ đề:
(1) Tiến triển của công tác mô hình hoá kinh tế lượng tại nước ta
(2) Một số kinh nghiệm rút ra qua quá trình xây dựng các mô hình.
TIẾN TRIỂN CỦA CÔNG TÁC MÔ HÌNH HOÁ KINH TẾ LƯỢNG TẠI NƯỚC TA :
- Công tác mô hình hoá trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung (trước năm 1986):
- Công tác mô hình hoá trong những năm 1986-89:
- Công tác mô hình hoá trong thập kỷ 90:
Công tác mô hình hoá trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung (trước năm 1986):
Trên thế giới:
1/ Mô hình do Tinbergen:
- Xây dựng năm 1936, 24 phương trình, 24 biến nội sinh và 5 biến ngoại sinh.
- Nhằm trả lời câu hỏi rất cụ thể: Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang khó khăn, liệu có thể phục hồi kinh tế Hà lan, mà không làm tổn hại đến cán cân thương mại được không ?
- Điểm yếu:
+ các phương trình hoàn toàn tuyến tính (vì kỹ thuật tính toán lúc đó còn rất sơ khai);
+ Chưa có cơ sở lý thuyết năm ẩn phía sau (vì các lý thuyết kinh tế chưa phát triển);
+ Các hệ số được áp đặt dựa trên tính toán thô chứ chưa trên kỹ thuật kinh tế lượng.
2/ Mô hình Klein-Goldberger
- Xây dựng năm 1955 cho nền kinh tế Mỹ.
- Đặc điểm:
+ Chưa có những thay đổi về chất trong quá trình mô hình hoá.
+ Phức tạp hơn, dựa trên một số loại lý thuyết và tăng cường vai trò của khu vực thực.
+ Việc xây dựng vẫn thủ công, chỉ do một hoặc một vài tác giả làm.
3/ Mô hình Brooking năm 1960:
- Tầm quan trọng của mô hình hoá được công nhận rộng rãi, tốc độ phát triển của khoa học này tăng rất nhanh;
- Kích thước ngày càng lớn, quy mô mở rộng, có chế động xuất hiện ngày càng nhiều trong mô hình;
- MHH trở thành một ngành công nghiệp chuyên môn hoá cao
- Xuất hiện nhiều phê phán chất lượng các mô hình, nghi ngờ kết quả của chúng.
Đến nay mô hình hoá kinh tế đã phổ cập toàn thế giới.
Các nước XHCN:
- Bắt đầu áp dụng kỹ thuật kinh tế lượng từ đầu những năm 1960.
- Mô hình Ukraina I của Liên xô giữa những năm 60
- Mô hình Ukraina II vào cuối những năm 60, đầu những năm 70.
- Ở các nước XHCN có khuynh hướng bổ xung các yếu tố của kinh tế thị trường như Hunggary, Balan... cũng đã xuất hiện một số mô hình kinh tế lượng.
- Nhưng đến cuối những năm 80, công tác mô hình hoá tại các nước XHCN cũ vẫn chưa phát triển đáng kể.
- Sau khi khối Liên xô tan rã, phong trào xây dựng các mô hình kinh tế lượng đã phát triển rất mạnh tại các nước này.
Công tác mô hình hoá trên thế giới đặc biệt phát triển mạnh trong hai thập kỷ qua do một số nguyên nhân:
Các tiến bộ của toán học và lý thuyết kinh tế cho phép công thức hóa các cơ chế kinh tế ngày càng phong phú hơn và thích nghi tốt hơn với thực tiễn kinh tế, mô hình càng ngày càng gần với thực tế.
Các tiến bộ của kỹ thuật kinh tế lượng, nhất là các thuật toán giải các hệ mô hình phức tạp
Phương tiện tính toán, trước hệ là máy tính, có bước tiến khổng lồ, cho phép xử lý các mô hình có kích thức ngày càng tăng với các phương pháp và thuật toán này càng phức tạp.
Xuất hiện nhiều phần mềm tin học chuyên phục vụ cho việc MHH
Thông tin phục vụ xây dựng mô hình ngày cành phong phú (chuỗi thời gian dài hơn, có nhiều chỉ tiêu hơn, xây dựng các giả thiết về tương lai dễ hơn...)
Nhận thức ngày càng cao về vai trò của công tác MHH và dự đoán kinh tế. Nhu cầu tăng nhanh và đa dạng. Kích thước mô hình buộc phải tăng lên.
Nước ta:
Mô hình kinh tế lượng đầu tiên: Xây dựng năm 1974-75
Đặc điểm:
- Bắt chước hoàn toàn theo mô hình Ukraina II của Liên xô.
- Là mô hình cung, và chỉ mô tả khu vực sản xuất vật chất.
- Là mô hình đệ quy để giải được trên máy tính Nisa.
- Chỉ tính cho nền kinh tế miền Bắc với chuỗi thời gian từ 1957 đến 1973.
- Chưa sử dụng trong thực tế vì khi hoàn thành thì đất nước đã thống nhất.
- Mô hình tính cho 9 ngành sản xuất vật chất, chỉ gồm những chỉ tiêu vĩ mô cơ bản nhất tạo thành quá trình tái sản xuất mở rộng.
Mô hình kinh tế lượng đầu tiên cho toàn nền kinh tế thống nhất được xây dựng tại Trung tâm phân tích hệ thống, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương năm 1983-84.
Đặc điểm:
- Cũng dựa trên tư tưởng của mô hình Ukraina II và thừa kế kinh nghiệm của mô hình năm 1975;
- Cũng chỉ mô tả hoạt động của khu vực sản xuất vật chất, nhưng quy mô có mở rộng hơn.
- Chuỗi thời gian ước lượng mô hình: 1975-1983;
- Đã bắt đầu có các quan hệ ngược, quan hệ động, phương trình phi tuyến và không còn dạng đệ quy;
- Mô hình đã được dùng để phân tích kinh tế và dự báo phát triển, nhưng chưa được dùng để mô phỏng chính sách.
- Trong năm 1985, đã mở rộng mô hình.
Công tác mô hình hoá trong những năm 1986-89:
Đây là giai đoạn có sự phát triển rất nhanh của những yếu tố kinh tế thị trường. Vì vậy đã đặt ra vấn đề phải xây dựng lại mô hình.
Mô hình kinh tế lượng xây dựng năm 1988 có những đặc trưng chủ yếu sau:
- Vẫn là mô hình cung, nhưng cách phân loại ngành khác
- Mô tả nền kinh tế với hai thành phần kinh tế (nhà nước, tư nhân), hai loại giá và cơ chế hình thành giá khác nhau (nhà nước, thị trường tự do), cơ chế lưu thông hàng hoá trên 2 thị trường khác nhau;
- Tăng cường vai trò của các biến kinh tế thị trường như tài chính, tiền tệ, giá nội địa, giá xuất nhập khẩu, tỷ giá,...
- Dựa trên phân tích các cơ chế kinh tế trong nước và cơ chế lý thuyết kinh tế trường, nhưng chưa theo 1 thuyết cụ thể nào.
- 9 khối, 71 biến nội sinh, 32 biến ngoại sinh. Có sơ đồ nguyên tắc, sơ đồ chi tiết.
- Một số dây truyền chính trong phân tích, lập luận của mô hình là:
+ Dây chuyền phân tích chính sách tài chính: Thâm hụt ngân sách --à cung tiền tệ --à Thị trường và giá cả --à phân phối thu nhập --à sản xuất --à Tài chính ---à thâm hụt ngân sách vòng 2.
+ Hoặc: Tài chính --à đầu tư --à Sản xuất --à Phân phối thu nhập --à thị trường --à giá cả. Mặt khác ở khâu sản xuất nêu trên, sẽ có tác động tới ngân hàng, từ đó cũng tác động gián tiếp tới giá cả.
- Đã thực hiện các bước cơ bản nhất của quá trình xây dựng mô hình đối với mô hình này
Công tác mô hình hoá trong thập kỷ 90:
Mô hình 1988-89 không còn phản ánh đúng tình hình nên không còn tác dụng phân tích, dự báo.
Đặc trưng cơ bản: chuyển từ nền kinh tế thiếu hụt sang nền kinh tế có khu vực sản xuất thừa. Do đó vai trò của nhân tố cầu bắt đầu nổi lên và ngày càng mạnh.
Khu vực công nghiệp nặng và nông nghiệp còn là khu vực cung
Công nghiệp nhẹ đã trở thành khu vực cầu.
Mô hình hai khu vực và nửa cung – nửa cầu năm 1991:
- 78 phương trình với 78 biến nội sinh, 27 biến ngoại sinh.
- Bỏ những phương trình về cơ chế hai giá trong mô hình 1988,
- Bổ xung thêm nhiều phương trình về ngân hàng, tiền lương và ngoại thương.
- Ngày càng mang rõ nét cơ sở lý thuyết ẩn phía sau.
Năm 1995: mô hình cân bằng tổng quát có sử dụng kết hợp kỹ thuật kinh tế lượng.
Năm 1999: Mô hình dựa trên một hệ thống bảng hạch toán quốc gia gộp cho nền kinh tế Việt nam nhằm tạo ra sự nhất quán, thống nhất giữa các nguồn thông tin: 44 phương trình, chia thành 5 khối
Đối với những phân tích, dự báo ngắn hạn: mô hình cầu
Dự báo trung và dài hạn: mô hình cung hoặc mô hình nửa cung, nửa cầu (tân cổ điển: Cân đối ngắn hạn theo cầu, nhưng tăng trưởng dài hạn theo cung).
Viện Chiến lược Phát triển: mô hình dự báo ngắn hạn
Mô hình quý: Viện QLKTTW 95 và Vụ Tổng hợp KTQD của Bộ KH và ĐT.
Xem thêm các tiến triển gần đây:
http://vienthongke.vn/attachments/article/465/bai3-cs1-2009.pdf
Xem thêm các tiến triển gần đây:
http://vienthongke.vn/attachments/article/465/bai3-cs1-2009.pdf
MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÚT RA QUA QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH.
Về vai trò của mô hình hoá kinh tế lượng:
- Kiểm tra các giả thuyết kinh tế, Ví dụ: lạm phát
- Xác định những tham số kinh tế – kỹ thuật,
- Chức năng quan trọng nhất: Cung cấp các kết quả mô phỏng cho phép:
+ Phân tích vai trò của các yếu tố trong quá trình sản xuất, tái sản xuất xã hội. Ví dụ ảnh hưởng của chính sách thuế, chính sách lương hoặc tổng hợp cả hai chính sách, tới sự phát triển của toàn hệ thống kinh tế.
+ Đánh giá ảnh hưởng của các chính sách kinh tế vĩ mô tới nền kinh tế:
· Chính sách trong quá khứ. Ví dụ muốn biết nếu năm 1985 không tiến hành cải cách giá lương tiền thì nền kinh tế sẽ thế nào ? Chỉ có sử dụng kỹ thuật mô phỏng mới cho phép có câu trả lời.
· Chính sách kinh tế tương lai: Hiệu quả tổng hợp của áp dụng nhiều biện pháp (đồng thời hoặc không đồng thời).
+ Ghép với mô hình tăng trưởng để nghiên cứu tăng trưởng và xây dựng kế hoạch phát triển, ghép với mô hình vào ra, mô hình cân đối để vừa phân tích dự báo ngắn hạn, vừa phục vụ cho xây dựng kế hoạch dài hạn.
Những yếu tố chính của mô hình kinh tế lượng:
Mô hình là một tập hợp các quan hệ phụ thuộc lẫn nhau cho phép phối hợp các giá trị của một số đại lượng trong một khung cảnh nào đó đã được định trước.
Các phần tử trong mô hình là các biến số. Có hai loại biến:
Biến nội sinh
Biến ngoại sinh
Việc xác định 1 biến kinh tế là biến nội sinh hay ngoại sinh rất quan trọng, vừa phải căn cứ vào cơ chế kinh tế, vừa phải phân tích tình hình thực tế.
Số biến nội sinh phải bằng số phương trình trong mô hình. Kinh nghiệm cho thấy,
Có thể đưa trực tiếp biến cần giải thích vào mô hình hoặc gián tiếp dùng biến khác. Ví dụ để đánh giá vai trò của đầu tư công cộng đối với đầu tư của khu vực tư nhân, có thể dùng mô hình sau:
I/Y = 0,58(I/Y)(-1) + 0,38gY - 0,002 ri + 0,46 Ip/Y + 0,28 (EX+ODA)/Y
(3,42) (5,21) (2,07) (3,77) (2,13)
(R = 0,878),
Hệ số co dãn ngắn hạn của vốn đầu tư công cộng là 0,46
Hệ số co dãn dài hạn là 0,46 / (1-0,58) = 0,46 / 0,42 = 1,1 > 1
Kết luận tăng vốn đầu tư công cộng có tác dụng kích thích đầu tư của khu vực tư nhân.
Có thể đưa trực tiếp biến đầu tư của khu vực tư nhân là It vào làm biến nội sinh thay cho biến I.
Các biến ngoại sinh lại có thể được phân làm hai loại:
+ Biến thực sự do bên ngoài
+ Biến có thể làm chủ được
Không mô hình hoá các biến này mà dùng chúng để tác động lên cân bằng kinh tế. Các biến này còn được gọi là biến công cụ hay biến chính sách.
Những biến chính sách thường được dùng trong mô hình hoá ở nước ta khá phong phú do Nhà nước còn can thiệp sâu vào nền kinh tế. Một số biến là: suất thuế, lãi suất cơ bản, hạn ngạch tín dụng, tỷ giá, cơ cấu tín dụng, tỷ lệ dự trữ tối thiểu, tiêu dùng chính phủ, tỷ lệ thâm hụt ngân sách...
Làm thế nào để phân biệt hai loại biến số trên ? Theo kinh nghiệm, thấy nên trả lời câu hỏi:
· Cái gì sẽ xảy ra nếu ngẫu nhiên... (ví dụ giá dầu tăng vọt)
· Cái gì sẽ diễn ra nếu tôi (Chính phủ) quyết định... (ví dụ tăng tiền lương cơ bản từ 210.000 đồng lên 250.000 đồng)
Hoặc đối với câu 2, có thể đặt câu hỏi: Chính phủ phải có quyết định gì để đạt được những kết quả nào đó (ví dụ tăng lương đến đâu để vẫn ổn định tài chính chính phủ và ổn định kinh tế vĩ mô.
c) Các tham số:
Giống như biến ngoại sinh, nhưng lại về chất. 1) Không thay đổi theo thời gian; 2) Do người lập mô hình tự đặt ra, hoặc tính từ ước lượng các phương trình kinh tế lượng (hàm : f(y, x, a) = 0).
Kinh nghiệm: chỉ áp đặt các tham số khi không đủ thông tin để ước lượng phương trình, hoặc trong thời kỳ dự báo sẽ có những thay đổi lớn về cơ cấu.
d) Các biến ngẫu nhiên
Xử lý hiện tượng tự tương quan của loại biến này
e) Các phương trình
Phương trình hành vi:
Chọn ra mô hình lý thuyết phù hợp nhất để giải thích hiện tượng kinh tế đó.
Chọn dạng mô hình (hàm),
Chọn phương pháp, kỹ thuật kinh tế lượng để ước lượng nó.
Phương trình kế toán: Các phương trình hành vi chỉ cho quan hệ giữa các biến, nhưng chưa đảm bảo tính cân đối, khớp nhau của các biến trong mô hình. Do đó phải bổ xung các quan hệ kế toán giữa các biến.
GDP = CONSO + ACFUN + ETAT + E –M + SAISO
Sai số: nên thêm biến sai số
f) Mô hình động và mô hình tĩnh
Mô hình tĩnh chỉ sử dụng giá trị trong cùng thời gian để cân bằng kinh tế.
Mô hình động sử dụng các biến của thời gian khác để cân bằng.
Tuyệt đại đa số các mô hình kinh tế lượng đều là mô hình động vì các biến động kinh tế thường chịu tác động của quá khứ.
Trong thực tế, nên xây dựng có mô hình động. Đặc biệt, khi phát hiện có hiện tượng tự tương quan của các sai số thì phải đưa biến trễ vào mô hình.
g) Mô hình tuyến tính và mô hình phi tuyến
Quan hệ kinh tế thường không theo một đường thẳng, do đó hầu hết các mô hình được xây dựng đều là phi tuyến.
Các dạng phổ biến là hàm D, hàm log và hàm chứa tỷ số giữa một số biến, ví dụ
INVES = f(GDP - GDP(-1)) = f(DGDP)
hay:
EXPOR = f( EXDE, EXRAT * EXPRI / PRICE)
Hàm D hay được sử dụng để loại trừ tính không dừng của các biến (stationarity).
Tuy nhiên, để đơn giản cách tính và đảm bảo khả năng hội tụ, cũng có thể tuyến tính hoá các mô hình.
h) Phạm vi của các mô hình
Theo phạm vi địa lý: Mô hình quốc gia, mô hình vùng, mô hình đa quốc gia, mô hình cấp tỉnh, cấp từng lĩnh vực, từng sản phẩm cụ thể (ví dụ dự báo cầu lương thực).
Theo các loại lý thuyết: Mô hình dài hạn đi theo thuyết cổ điển, mô hình trung hạn đi theo thuyết tân cổ điển, mô hình ngắn hạn đi theo thuyết Keynes.
Mô hình hiện vật và mô hình giá trị: Phổ biến là các mô hình giá trị
Mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm: Quá trình mô hình hoá là đi từ mô hình lý thuyết đến mô hình thực nghiệm, rồi nhìn trở lại mô hình lý thuyết để điều chỉnh.
Kích thước các mô hình
Kích thước mô hình có xu hướng ngày càng tăng do tiến bộ khoa học kỹ thuật, cách mạng công nghệ thông tin, nền kinh tế ngày càng phức tạp, nhu cầu khách hàng rất đa dạng. Tuy nhiên, vì độ bất định ngày càng cao nên cũng có xu hướng giảm quy mô mô hình, chỉ xây dựng các ma ket. Nhiều nước xây dựng cả hai loại mô hình này.
Sau khi xây dựng một mô hình chung, nên làm một số phiên bản khác nhau (version) sử dụng theo các mục tiêu riêng: Để dự báo nhanh, dự báo chi tiết, phân tích chính sách, phân tích nhân tử...).
Ví dụ: mô hình DMS (dynamic multi-sectorial model) của Pháp có ba loại quy mô: Dự báo trung hạn (3000 phương trình), dự báo nhanh và phân tích (200 phương trình) và giảng dạy (45 phương trình).
Các mô hình thường được phân loại theo kích thước sau:
Mô hình nhỏ: 1 – 100 phương trình
Mô hình trung bình: 150 – 400 phương trình
Mô hình lớn: 800 – 2000 phương trình
Mô hình siêu lớn: Trên 4000 phương trình.
Các loại mô hình có số phương trình nằm giữa những loại trên được coi là có kích thước mezo giữa hai loại đó (ví dụ mô hình 120 phương trình là mô hình có kích thước giữa nhỏ và trung bình).
Ở nước ta, theo chúng tôi, chỉ nên xây dựng các mô hình nhỏ
Thực tế, các mô hình đã xây dựng đều có số phương trình nằm khoảng 40 đến 80 phương trình.
j) Tầm dự báo
Mô hình ngắn hạn thường là mô hình quý hoặc mô hình năm. Một số nước có xây dựng mô hình 6 tháng.
Loại mô hình này có giá trị rất cao trong điều hành kinh tế để chống tính chu kỳ của các nền kinh tế: điều chỉnh chính sách ngắn hạn.
Tầm dự báo của các mô hình quý là từ 1 quý đến 2 năm.
Mô hình trung hạn được xây dựng theo chuỗi số liệu năm và có thể dùng để dự báo cho 4 đến 7 năm.
Các phân tích dự báo trong kế hoạch 5 năm được rút từ mô phỏng trên cơ sở các mô hình loại này.
Kích thước các mô hình trung hạn thường trung bình hoặc lớn.
Mô hình dài hạn phục vụ xây dựng chiến lược: vĩ mô gộp với ít phương trình thường cho dự đoán một trục tăng trưởng và phát triển khá dài, từ 10 đến 30 năm.
Chọn loại mô hình nào phụ thuộc chủ yếu vào mục tiêu dự báo, phân tích và tầm dự báo.
Ở nước ta, đến nay vẫn chỉ tập trung vào mô hình năm và chọn tầm dự báo khoảng 2-3 năm.
nền kinh tế nước ta phát triển không ổn định,
hệ thống số liệu thống kê còn rất kém.
những thông tin để có thể xây dựng mô hình quý còn rất hiếm.
Theo các nguyên tắc thống kê và kinh nghiệm thực tế:
Đối với mô hình năm, để dự báo 2 năm, cần dãy số liệu thống kê ít nhất là 10 năm, còn để dự báo 5 năm, cần dãy số liệu thống kê ít nhất 20 năm.
Đối với mô hình quý, để dự báo 2 năm, cần biết thông tin các quý của 7-8 năm trước. Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng một mô hình quý với chuỗi số liệu quý thời kỳ 1993-2000.
k) Giá của một mô hình
Chi phí để xây dựng một mô hình ở phương tây rất lớn: nửa triệu đô la trở lên tới vài triệu đô la.
Đội ngũ cán bộ tham gia xây dựng mô hình thường khá đông, mỗi chuyên gia phụ trách riêng một vấn đề rất chuyên môn hoá.
Ở nước ta, nói chung mới xây dựng các mô hình nhỏ, và chỉ có một vài cán bộ tham gia.
Phần lớn cán bộ này có kiến thức về mô hình nhưng kiến thức lý thuyết kinh tế còn ít và am hiểu thực trạng kinh tế không cao
Mô hình mang nặng đặc trưng mô tả sự kiện, ít phân tích sâu các dây truyền quan hệ (cơ chế tác động theo dây truyền liên ngành).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét