MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MÔ
CHƯƠNG II
QUY TRÌNH VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG VĨ MÔ
I. VAI TRÒ CỦA MÔ HÌNH HOÁ KINH TẾ LƯỢNG:
- Cho phép kết hợp cả phương pháp đinh lượng và phương pháp định tính để kiểm tra các giả thuyết kinh tế, tức là kiểm định lại xem các quan hệ kinh tế về mặt định lượng có phù hợp với những quan hệ rút ra từ lý luận và thực tiễn kinh tế không, từ đó cho phép đưa ra những kết luận kinh tế đúng đắn.
Ví dụ: Cùng là hiện tượng lạm phát, nhưng lạm phát ở mỗi nước lại có nguyên nhân khác nhau và diễn biến theo các chu trình kinh tế khác nhau. Khi đó phải phân tích lạm phát theo các lý thuyết kinh tế, chọn ra cách giải thích phù hợp nhất, rồi xây dựng mô hình, ước lượng thử mô hình và phân tích để có kết luận đúng đắn.
Hiện nay, phân tích kinh tế của chúng ta chủ yếu dựa trên lập luận lo gic, chưa có những phân tích định lượng kèm theo để khảng định lập luận đó là đúng. Trong khi đó, các quan hệ kinh tế thường rất phức tạp nên nếu chỉ dựa trên các lập luận lô gíc thì có thể gặp sai lầm.
- Cho phép xác định những tham số kinh tế – kỹ thuật, ví dụ nếu ước lượng được hàm sản lượng lương thực phụ thuộc vào khối lượng phân bón, thì tức là xác định được định mức phân bón cần thiết để tăng 1 tấn lương thực... Hoặc ước lượng sản lượng điện theo một số đầu vào để dự báo sản xuất điện trong tương lai...
- Chức năng quan trọng nhất: Cung cấp các kết quả mô phỏng cho phép:
+ Phân tích vai trò của các yếu tố trong quá trình sản xuất, tái sản xuất xã hội. Ví dụ ảnh hưởng của chính sách thuế, chính sách lương hoặc tổng hợp cả hai chính sách, tới sự phát triển của toàn hệ thống kinh tế.
+ Đánh giá ảnh hưởng của các chính sách kinh tế vĩ mô tới nền kinh tế:
· Chính sách trong quá khứ. Ví dụ muốn biết nếu năm 1985 không tiến hành cải cách giá lương tiền thì nền kinh tế sẽ thế nào ? Chỉ có sử dụng kỹ thuật mô phỏng mới cho phép có câu trả lời.
· Chính sách kinh tế tương lai: Hiệu quả tổng hợp của áp dụng nhiều biện pháp (đồng thời hoặc không đồng thời).
+ Ghép với mô hình tăng trưởng để nghiên cứu tăng trưởng và xây dựng kế hoạch phát triển, ghép với mô hình vào ra, mô hình cân đối để vừa phân tích dự báo ngắn hạn, vừa phục vụ cho xây dựng kế hoạch dài hạn.
Thực tiễn cho thấy:
- Nếu không thử nghiệm trên mô hình mà áp dụng trực tiếp ngay vào nền kinh tế thì khi chính sách vĩ mô không đúng, sẽ gây tổn thất rất lớn cho nền kinh tế (ví dụ NQ 217, NQ 306...).
- Nếu áp dụng thành công thì chi phí cũng thường cao vì không áp dụng đúng liều lượng, không kết hợp tốt nhiều giải pháp thành một tổng thể các chính sách có nội dung, bước đi rõ ràng.
Thực tế đáng lẽ phải nghiên cứu, áp dụng trực tiếp lên nền kinh tế nhưng vì nền kinh tế rất phức tạp nên người ta mô hình hoá chúng thành một hệ phương trình, rồi nghiên cứu hoạt động của mô hình và hiệu quả sử dụng các chính sách. Nếu các kết quả mô phỏng là tích cực thì có thể đem ra áp dụng trên thực tế kinh tế.
Một số thế mạnh khác của công cụ mô hình hoá so với chỉ dựa trên lập luận lô gíc của các chuyên gia là:
- Đảm bảo sự khớp nhau về mặt kế toán giữa các cân bằng kinh tế;
- Có thể tính đến một lượng không hạn chế các cơ chế phụ thuộc lẫn nhau giữa các biến, chỉ tiêu kinh tế;
- Việc mô tả các quan hệ bằng các phương trình hành vi tường minh cho phép tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng, có thể cho ý kiến đánh giá và có thể tự điều chỉnh theo ý kiến của mình để cải tiến chất lượng phân tích và dự báo;
- Có thể tính toán đồng thời, chính xác và cực nhanh các công thức liên quan, các kết quả dẫn xuất nếu cần;
- Có thể đưa vào dễ dàng những thay đổi cần thiết theo lý thuyết kinh tế;
- Có thể so sánh với các mô hình khác để chọn mô hình phù hợp nhất với thực tế khách quan.
- Có thể sử dụng để dự báo trong nhiều năm nếu các công thức lý thuyết không thay đổi.
Một số thuận lợi cơ bản của công tác mô hình hoá hiện nay so với trước đây là:
- Tiến bộ nhanh về lý thuyết kinh tế, cho phép mô hình hoá các cơ chế kinh tế ngày càng phong phú hơn và phù hợp với thực tế hơn;
- Tiến bộ của môn kinh tế lượng, gồm các phương pháp ước lượng ngày càng phong phú cho phép thu được các phương trình ngày càng tin cậy và gắn với thực tế, các phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê hoàn chỉnh hơn, phong phú hơn...
- Thuật toán giải các mô hình lớn ngày càng nhiều, chuyên sâu...
- Cải tiến các phương tiện tính toán, nhất là công suất máy tính ngày càng lớn; điều này cho phép giải được những mô hình với kích thước ngày càng tăng và dùng các thuật toán ngày càng phức tạp và chính xác hơn.
- Tiến bộ nhanh về kiến thức mô hình hoá và dự báo; cho phép người lập mô hình sớm thích nghi mô hình với vấn đề đặt ra, không quá khó khăn khi xây dựng các giải thuyết, giảm nhanh chi phí xây dựng các dự báo.
- Các phần mềm và công cụ tin học chuyên sâu trong lĩnh vực mô hình hoá ngày càng nhiều;
- Số liệu ngày càng tin cậy hơn; số chuỗi nhiều hơn, thời gian quan sát dài hơn...
- Lãnh đạo ngày càng quan tâm đến vai trò của phân tích dự báo cũng như vai trò của công cụ mô hình hoá.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến phê phán công cụ này. Đây cũng là những điểm yếu của mô hình. Một số phê phán chính là:
- Phê phán tính "hộp đen": Ngay khi mô hình đầu tiên xuất hiện, người ta đã phê phán tính "hộp đen" của mô hình vì rất khó đọc để hiểu và làm chủ các mô hình, nhất là các mô hình lớn gồm nhiều phương trình rất phức tạp. Có thể từng phương trình rất đơn giản và dễ hiểu nhưng cả hệ thống thì rất khó khăn để nắm bắt, ngay cả đối với nhiều chuyên gia.
Trong các mô hình lớn, rất dễ xảy ra trường hợp cơ chế giữa các phương trình mâu thuẫn nhau. Nếu mâu thuẫn làm mô hình không hội tụ thì có thể nghiên cứu, sửa chữa. Trong trường hợp có mâu thuẫn, nhưng mô hình vẫn hội tụ và cho kết quả dường như vẫn hợp lý... mà không có các phân tích sâu hơn để phát hiện sai sót, thì kết quả phân tích dự báo sẽ không chính xác.
- Phê phán về khả năng dự báo: Kết quả dự báo nhiều khi không chính xác; thậm chí không có khả năng dự báo được tương lai. Ví dụ không dự báo được các cuộc khủng hoảng năng lượng, không dự báo được sự tăng lên đột biến của giá dàu mỏ, không dự báo được được suy thoái kinh tế thế giới những năm gần đây...
Thực tế mô hình chỉ chứa 1 số ít các biến giải thích trong khi nền kinh tế là một hệ thống ngày càng phức tạp và hành vi của các tác nhân kinh tế cũng rất biến động do họ luôn luôn có thông tin mới. Thời Adam Smith, chỉ có 3 nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất là vốn, lao động và đất đai. Nay thì rất nhiều biến có thể tham gia vào mô hình. Vậy nên đưa các biến nào vào mô hình ?
- Phê phán về mặt kinh tế lượng: Kỹ thuật kinh tế lượng càng phát triển thì càng đòi hỏi độ dài các chuỗi số phải lớn hơn và chất lượng số liệu phải tăng lên. Mặt khác, tồn tại nhiều phương pháp ước lượng và cho các kết quả không giống nhau. Nhiều nhà kinh tế ước lượng mô hình bằng các phương pháp không đúng tiêu chuẩn khoa học; ví dụ dùng phương pháp bình phương cực tiểu để ước lượng các phương trình với biến không dừng...
- Phê phán về mặt lý thuyết: Các lý thuyết kinh tế rất phức tạp vì thường đi từ vi mô, do đó thường cần nhiều chuỗi số liệu mà thực tế ở tầm vĩ mô không có được. Chính vì vậy, khi xây dựng mô hình, thường phải dùng các chỉ tiêu thay thế song không phải lúc nào cũng chấp nhận được.
Ví dụ trong mô hình thuế, phải tính thuế từ cơ sở thu thuế. Song thực tế không thể xác định được chỉ tiêu này. Do đó phải dùng chỉ tiêu thay thế, ví dụ GDP. Khi đó mô hình sẽ bị phê phán là không phù hợp với thực tế.
Đặc biệt các mô hình lý thuyết trong lĩnh vực tiền tệ rất phức tạp, đòi hỏi những thông tin mà thực tế không thể điều tra được. Công thức phức tạp nên ước lượng khó khăn, phải cải tiến...
- Phê phán hỗn hợp: Người sử dụng mô hình mghi ngờ các công thức, phương trình được chọn và đưa vào mô hình, cho là thiếu biến, dạng phương trình chưa tốt...
Các công thức này lại không được giải thích tường minh bằng các lập luận lô gíc của cơ chế kinh tế; nhiều khi mô hình chấp nhận cuối cùng lại khác xa với mô hình lý thuyết lúc đầu. Khi đó mô hình thực nghiệm sẽ thiếu cơ sở lý thuyết.
Trả lời của các nhà mô hình hoá:
Do tình hình ngày càng phức tạp nên không nên mở rộng quy mô mô hình mà chỉ nên xây dựng các mô hình có chất lượng hơn, nhằm vào những lĩnh vực mà công cụ này có khả năng dự báo tốt. các nhà mô hình hoá sẽ tiếp tục cải tiến công tác mô hình hoá (lý thuyết, phương pháp ước lượng, số liệu, phân tích kết quả...).
Đặc biệt, nên chú ý:
- Khi tình hình kinh tế diễn ra đều đặn, ổn định và có tính bền vững: Nên dùng công cụ mô hình, khả năng dự báo tốt hơn là dự báo của các chuyên gia.
- Khi tình hình kinh tế không ổn định, nhiều bất thường, bấp bênh: Dùng dự báo chuyên gia tốt hơn dự báo của mô hình.
Tuy nhiên, dự báo chuyên gia thường rời rạc, cần nối các dự báo chuyên gia với mô hình để tạo ra dự báo tổng thể và đảm bảo tính khớp nhau.
- Cần giới hạn tham vọng đặt vào mô hình: Thực tế mục tiêu đặt ra của người sử dụng mô hình rất lớn, cứ nghĩ là cái gì mô hình cũng có thể dự báo được. Do vậy, khi không đạt mục tiêu thì thất vọng và phê phán mô hình. Trước tình hình đó, phải thuyết phục người sử dụng tự hạn chế tham vọng đối với mô hình. Đặc biệt, cần nhận rõ:
+ Muốn dự báo chính xác tất cả các chỉ tiêu: rất khó; trong trường hợp dự báo ngắn hạn, nhiều khi dự báo xu thế chính xác hơn.
+ Muốn biết xu hướng phát triển của một số chỉ tiêu chính: Khó vừa
+ Muốn hiểu các cơ chế chính sách tổng thể của nền kinh tế, xác định các quan hệ cơ bản có ảnh hưởng mạnh nhất trong nền kinh tế: Dễ.
Sai lầm hay gặp phải trong thực tế là:
- Khi kinh tế khó khăn, các dự báo thường kèm theo nhiều giải pháp đồng thời cho rằng tình hình sẽ sớm được cải thiện;
- Khi kinh tế tăng trưởng cao, người ta ít khi dự báo tăng trưởng sẽ chậm lại và khủng hoảng có thể xảy ra trong 1 vài năm tới nếu không điều chỉnh cơ cấu kinh tế ngay từ giờ...
II. NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH CỦA MỘT MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG:
1) Mô hình kinh tế lượng:
Mô hình là một tập hợp các quan hệ phụ thuộc lẫn nhau cho phép phối hợp các giá trị của một số đại lượng, chỉ tiêu theo một hoặc một số lý thuyết nào đó đã được định trước.
Mô hình kinh tế lượng là mô hình mô tả quan hệ phụ thuộc giữa các chỉ tiêu kinh tế theo một hoặc một số lý thuyết nào đó đã được định trước và được ước lượng bằng kỹ thuật kinh tế lượng.
Ví dụ mô hình kinh tế vĩ mô Việt nam trong bối cảnh hội nhập, mở cửa sẽ bao gồm các quan hệ phụ thuộc của rất nhiều nhân tố như tỷ giá, giá quốc tế, nhu cầu nhập khẩu của Việt nam và nhu cầu nhập khẩu hàng Việt nam của các nước bạn hàng. Khi ước lượng mô hình này bằng kỹ thuật kinh tế lượng thì chúng ta gọi là mô hình kinh tế lượng. Căn cứ vào biến động của các nhân tố này và các quan hệ trong mô hình, sẽ xác định được giá trị các chỉ tiêu kinh tế quan trọng nhất tạo nên những cân đối vĩ mô của nền kinh tế.
Mô hình kinh tế lượng thường được viết như sau:
f (.....) = 0
trong đó các phần tử trong dấu () là biến, tham số... của mô hình.
2) Các phần tử trong mô hình.
Các phần tử trong mô hình là các biến số. Tên các biến phải tuân theo một số lô gíc nhất định:
- Phải gần với thực tế để dễ nhớ và suy đoán;
- Tuân theo các quy tắc quốc tế để tạo thành ngôn ngữ chung, cho phép người nước ngoài nhìn là hiểu;
- Độ dài của tên biến nên hợp lý, đủ để phân biệt được giữa các chuỗi trong mô hình.
Ví dụ đối với biến tổng sản phẩm trong nước, thường được đặt tên là GDP; nếu là giá hiện hành thì thêm CU (current price), thành GDPCU...
Mô hình có hai loại biến:
- Biến nội sinh: Là những biến mà giá trị của chúng được tính toán từ mô hình.
- Biến ngoại sinh: Là những biến mà giá trị của chúng được giả định là đã biết, được dùng làm điều kiện để giải mô hình. Loại biến này do người xây dựng mô hình chọn.
Phương trình của mô hình là:
f (y , x) = 0
trong đó y là biến nội sinh; x là biến ngoại sinh.
Việc xác định 1 biến kinh tế là biến nội sinh hay ngoại sinh rất quan trọng, vừa phải căn cứ vào cơ chế kinh tế, vừa phải phân tích tình hình thực tế. Nếu không phân tích kỹ, đưa một biến ngoại sinh thành một biến nội sinh thì việc mô hình hoá nó rất thiếu tin cậy vì bản chất của nó là độc lập với hành vi của các tác nhân kinh tế. Ví dụ, tiêu dùng chính phủ ở các nước đang phát triển thường phải là biến ngoại sinh vì đây là một công cụ điều tiết kinh tế rất quan trọng. Theo lý thuyết, khi theo đuổi chính sách tỷ giá cố định thì cung tiền tệ là biến nội sinh, còn tỷ giá là biến ngoại sinh. Ngược lại, khi thực hiện chính sách kiểm soát tổng cung tiền tệ, thì phải để tỷ giá thả nổi, tức tỷ giá là biến nội sinh.
Ở nước ta, tỷ lệ thâm hụt ngân sách trong dự báo ngắn hạn giai đoạn hiện nay cũng là một biến ngoại sinh.
Để mô hình có lời giải, số biến nội sinh phải bằng số phương trình trong mô hình. Kinh nghiệm cho thấy, việc chọn biến nội sinh có ý nghĩa rất quan trọng. Trước khi xây dựng mô hình, phải làm rõ câu hỏi mà mô hình cần giải đáp, từ đó chọn đúng những biến cần thiết, không đưa quá nhiều biến nội sinh vào mô hình làm mô hình trở nên rườm rà, thậm chí khó hội tụ. Ở đây, cần chú ý khoanh rõ ranh giới giữa hệ thống cần mô hình hoá để trả lời câu hỏi và phần còn lại (môi trường).
Có thể đưa trực tiếp biến cần giải thích vào mô hình hoặc gián tiếp dùng biến khác. Ví dụ để đánh giá vai trò của đầu tư công cộng đối với đầu tư của khu vực tư nhân, có thể dùng mô hình sau:
I/Y = 0,58(I/Y)(-1) + 0,38gY - 0,002 ri + 0,46 Ip/Y + 0,28 (EX+ODA)/Y
(3,42) (5,21) (2,07) (3,77) (2,13)
(R = 0,878), trong đó I là tổng đầu tư toàn xã hội, Y là GDP, gY là tỷ lệ tăng trưởng GDP, Ip là đầu tư công cộng, ri là lãi suất, EX là xuất, ODA là vốn ODA. Phương trình cho thấy hệ số co dãn ngắn hạn của vốn đầu tư công cộng là 0,46, tức là tác động tích cực tới tổng đầu tư toàn xã hội.
Hệ số co dãn dài hạn là 0,46 / (1-0,58) = 0,46 / 0,42 = 1,1 > 1
do đó về dài hạn, tỷ lệ đầu tư công cộng trên GDP tăng thêm 1% có tác dụng làm tỷ lệ đầu tư toàn nền kinh tế tăng hơn 1%; do đó có thể kết luận tăng vốn đầu tư công cộng có tác dụng kích thích đầu tư của khu vực tư nhân.
Trong phương trình trên, không có biến đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, có thể đưa trực tiếp biến đầu tư của khu vực tư nhân là It vào làm biến nội sinh thay cho biến I.
Các biến ngoại sinh lại có thể được phân làm hai loại:
+ Biến thực sự do bên ngoài mà các tác nhân kinh tế không thể điều khiển được: dân số, nhu cầu thế giới, giá thế giới, điều kiện khí hậu,
+ Biến có thể làm chủ được bởi một tác nhân kinh tế nào đó. Ví dụ chi tiêu dùng chính phủ có thể do chính phủ quyết định; hoặc tỷ lệ thâm hụt ngân sách có thể do Quốc hội quyết định, và toàn bộ số thâm hụt này được dành để đầu tư phát triển.
Trong thực tế, không mô hình hoá các biến này mà dùng chúng để tác động lên cân bằng kinh tế. Các biến này còn được gọi là biến công cụ hay biến chính sách.
Những biến chính sách thường được dùng trong mô hình hoá ở nước ta khá phong phú do Nhà nước còn can thiệp sâu vào nền kinh tế. Một số biến là: suất thuế, lãi suất, tỷ giá, cơ cấu tín dụng, tỷ lệ dự trữ tối thiểu, tiêu dùng chính phủ, tỷ lệ thâm hụt ngân sách...
Làm thế nào để phân biệt hai loại biến ngoại sinh trên ? Theo kinh nghiệm, thấy nên trả lời câu hỏi:
· Cái gì sẽ xảy ra nếu ngẫu nhiên... (ví dụ giá dầu tăng vọt)
· Cái gì sẽ diễn ra nếu tôi (Chính phủ) quyết định... (ví dụ tăng tiền lương cơ bản từ 210.000 đồng lên 250.000 đồng)
Hoặc đối với câu 2, có thể đặt câu hỏi: Chính phủ phải có quyết định gì để đạt được những kết quả nào đó (ví dụ tăng lương đến đâu để vẫn ổn định tài chính chính phủ và ổn định kinh tế vĩ mô.
Ví dụ chúng ta có một mô hình kinh tế lượng vĩ mô gồm 7 phương trình sau:
INTER = F(PROD)
CONSO = F(PROD)
INVES = F(PROD - PROD(-1))
EXPOR = F(DEMX)
IMPOR = F(DEMI)
DEMI = INTER + CONSO + INVES + ETAT + OTDE
PROD + IMPOR = DEMI + EXPOR
trong đó INTER là tiêu dùng trung gian, PROD là giá trị sản xuất (gross output), CONSO là tiêu dùng tư nhân, INVES là đầu tư xã hội, IMPOR là nhập, EXPOR là xuất, ETAT là tiêu dùng chính phủ, DEMI là tổng tiêu dùng trong nước, DEMX là nhu cầu nước ngoài đối với hàng Việt nam, OTDE là tiêu dùng khác và thay đổi dự trữ.
Trong mô hình này, cầu thế giới thuộc loại biến ngoại sinh thứ nhất; chi tiêu chính phủ thuộc loại biến ngoại sinh thứ 2. Mô hình có 7 biến nội sinh là PROD, INTER, CONSO, INVES, DEMI, EXPOR và IMPOR; 3 biến ngoại sinh là DEMX, OTDE và ETAT.
3) Các tham số của mô hình:
Tham số là những giá trị đã biết giống như biến ngoại sinh, nhưng lại khác về chất. Những điểm khác cơ bản là: 1) Không thay đổi theo thời gian; 2) Do người lập mô hình tự đặt ra, hoặc tính từ ước lượng các phương trình kinh tế lượng.
Thông thường mô hình dược viết dưới dạng hàm : f(y, x, a) = 0; trong đó a là véc tơ tham số.
Theo kinh nghiệm thế giới, người ta chỉ áp đặt các tham số khi không đủ thông tin để ước lượng phương trình, hoặc trong thời kỳ dự báo sẽ có những thay đổi lớn về cơ cấu.
4) Các biến ngẫu nhiên
Khi ước lượng mô hình bao giờ cũng phát sinh biến sai số ngẫu nhiên. Trong kinh tế, hay có hiện tượng tự tương quan của loại biến này, do đó cần chú ý để xử lý.
Cách thể hiện trong mô hình như sau:
f (y, x, a, u) = 0
trong đó u là biến ngẫu nhiên.
5) Các phương trình
a) Phương trình hành vi: Phương trình hành vi dùng để xác định quan hệ giữa một hiện tượng kinh tế với các hiện tượng kinh tế khác, trong đó các hiện tượng kinh tế khác có tác dụng giải thích nguyên nhân, nguồn gốc của hiện tượng kinh tế đó.
Muốn xem xét ảnh hưởng của nhân tố nào tới hiện tượng kinh tế đó thì cần đưa nhân tố đó vào phương trình. Một khi đã xác định được phương trình và ước lượng được các tham số của mỗi nhân tố (biến) thì mỗi tham số sẽ mô tả vai trò của nhân tố tương ứng đối với biến được giải thích. Các tham số sẽ cho biết quan hệ hành vi giữa hiện tượng kinh tế cần nghiên cứu và các hiện tượng kinh tế khác.
Người lập mô hình căn cứ vào thực trạng hiện tượng kinh tế cần phân tích, đối chiếu với các lý thuyết kinh tế, nhằm chọn ra mô hình lý thuyết phù hợp nhất để giải thích hiện tượng kinh tế đó. Bước tiếp theo là chọn dạng mô hình, và cuối cùng là chọn phương pháp, kỹ thuật kinh tế lượng để ước lượng nó.
Tuy nhiên, tình hình không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Thông thường người lập mô hình không có khả năng xác định chính xác phương trình hành vi một cách cụ thể, mà chỉ có thể đưa ra một số khả năng căn cứ theo lý thuyết hoặc một số lý thuyết nào đó; sau đó phải qua quá trình ước lượng và thử nghiệm mới chọn ra được mô hình thích hợp nhất.
Ví dụ tiêu dùng của dân cư là hàm của thu nhập thực tế của dân cư và tiêu dùng của dân cư trong quá khứ (theo lý thuyết của Freadman, biến trễ là để thể hiện vai trò của thói quen tiêu dùng và vai trò của thu nhập thường xuyên), hoặc là hàm của chênh lệch giữa GDP và thuế nộp chính phủ (theo thuyết Keynes).
Ngoài ra, còn có vấn đề số liệu. Các nhà kinh tế thường xuất phát từ các quan hệ kinh tế vi mô, tổng hợp thành vĩ mô, xây dựng các cân đối vĩ mô để giải mô hình. Ví dụ tiền lương được hình thành từ cân đối cung – cầu trên thị trường lao động với nhiều phương trình vi mô, sau đó giải ra tiền lương gộp để xác định đồng thời với sản xuất... Do vậy, mô hình thường rất phức tạp và nhiều khi không có số liệu. Để giải quyết khó khăn này, người lập mô hình phải biết cách cải biên mô hình hoặc thay các biến không có số liệu bằng các biến tương đương song có số liệu.
Khi ước lượng xong phương trình, mặc dù chất lượng phương trình và ý nghĩa của các biến số rất lớn, nhưng vẫn phải loại bỏ một số biến nếu dấu của nó không phù hợp với lý thuyết và nhận định từ thực tế.
b) Phương trình kế toán: Các phương trình hành vi chỉ cho quan hệ giữa các biến, nhưng chưa đảm bảo tính cân đối, khớp nhau của các biến trong mô hình. Do đó phải bổ sung các quan hệ kế toán giữa các biến. Đây là những phương trình kế toán, không phải ước lượng.
Phân biệt một số loại phương trình kế toán:
+ Khi cần đảm bảo sự khớp nhau giữa một số chỉ tiêu, ví dụ tổng của tiêu dùng và tiết kiệm của khu vực tư nhân phải bằng với tổng thu nhập của khu vực này sau khi đã đóng thuế. Khi đó ít nhất 1 trong 3 biến này phải được xác định từ 2 biến kia thông quan 1 phương trình kế toán.
+ Khi cần lập ra một số biến trung gian cho phép đơn giản hoá các công thức tính toán. ví dụ công thức xác định tỷ lệ tăng trưởng GDP, tiền lương... rất phức tạp, nếu để nguyên mà đưa vào các phương trình khác thì rất rườm rà. Trong trường hợp này, cần xem chúng là một chỉ tiêu kinh tế và dùng các phương trình kế toán để xác định chúng.
+ Có một số biến được định nghĩa, xác định bằng phương trình kế toán, song thực chất chỉ là phương trình mô tả cách tính chúng. Ví dụ tỷ lệ tăng trưởng GDP, tỷ lệ thu ngân sách trên GDP. Tuy nhiên, có một số phương trình kế toán nhưng lại mang bản chất của lý thuyết kinh tế; ví dụ phương trình cân đối cung cầu (cân đối sử dụng GDP, cân đối tài chính, cân đối giá cả và tiền tệ...).
Trong mô hình kinh tế lượng vĩ mô nêu trên, 5 phương trình đầu là những phương trình hành vi, 2 phương trình cuối là phương trình kế toán. Mô hình có ba biến ngoại sinh là ETAT, DEMX và OTDE.
Phân tích mô hình chúng ta sẽ thấy nếu chỉ dừng lại ở 5 phương trình đầu thì mô hình không hoàn chỉnh vì nó bao gồm các quan hệ song chưa đảm bảo sự khớp nhau giữa cả biến trong cả hệ thống. Do đó, phải xem lại các quan hệ ràng buộc lẫn nhau giữa các biến để lập một số phương trình kế toán bổ sung vào mô hình. Trong mô hình của ta, cần thêm 2 phương trình kế toán để đảm bảo tính khớp nhau.
Trong thực tế tính toán cân đối GDP của ta còn có những sai số nhất định, nhất là đối với những số liệu quý. Khi đó, hoặc giữ nguyên những sai số bằng cách bổ sung biến sai số vào mô hình, hoặc phân bổ sai số cho các biến thành phần và các quý trong năm. Tuy nhiên, việc Tổng cục Thống kê chấp nhận công bố những sai số chứng tỏ việc phân bổ theo hai cách trên có vấn đề, do đó, chúng ta không nên tự ý phân bổ mà nên thêm biến sai số.
Sau khi lập được các phương trình hành vi và phương trình kế toán, cần thực hiện một số thao tác kiểm tra sau:
+ Viết lại toàn bộ danh sách các phương trình của mô hình với đủ các biến nội sinh, ngoại sinh, sơ đồ quan hệ nhân quả...
+ Phân biệt rõ ràng phương trình hành vi và phương trình kế toán. Điều này không phải bao giờ cũng rõ ràng, nhất là đối với các mô hình phức tạp. Đã có nhiều trường hợp một biến được xác định bằng một phương trình hành vi, song thực tế có thể tính nó từ một phương trình kế toán nào đó. Khi đó, phải loại bỏ phương trình hành vi vì nếu không, biến đó sẽ được tính theo 2 cách khác nhau và mâu thuẫn, làm cho mô hình không hội tụ.
+ Đảm bảo số phương trình bằng số biến được giải thích, tức là bằng số biến nội sinh.
+ Đảm bảo tất cả các quan hệ kế toán phải hoàn toàn xác định; không bỏ sót quan hệ nào.
Việc làm rõ các phương trình kế toán rất quan trọng vì chúng đảm bảo sự khớp nhau giữa tất cả các biến trong hệ thống.
+ Vấn đề còn lại là dạng các phương trình hành vi chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, việc xác định các phương trình hành vi chưa phù hợp với lý thuyết vẫn có thể châm chước được vì mỗi lý thuyết đưa ra cách giải thích khác nhau và còn phải qua khâu ước lượng mới có thể chính thức chấp nhận. Nếu như nhận dạng sai thì qua khâu này sẽ thấy bộc lộ.
6) Mô hình động và mô hình tĩnh
a) Tính thời gian của các biến số:
Mô hình kinh tế lượng gồm nhiều biến, mỗi biến lại có giá trị thay đổi theo thời gian, thông thường theo thời gian rời rạc. Trong kinh tế, thường là các chuỗi số theo tháng, quý và năm. Do vậy, mô hình kinh tế lượng thường được xem xét với các chuỗi rời rạc theo thời gian.
Mỗi biến số có một đặc điểm riêng biệt về thời gian:
+ Biến tích luỹ gồm giá trị biến đó từ khi xuất hiện đến thời điểm nào đó. Ví dụ tổng nợ nước ngoài đến 31/12/2004; tổng cung tiền tệ đến 30/6/2003; ...
+ Biến trung bình: Dân số hay lao động đang làm việc trong nền kinh tế vào thời điểm 1/7 hàng năm.
+ Biến thực hiện trong kỳ: GDP hay tổng lợi nhuận trong năm; tổng số khách du lịch quốc tế đến nước ta trong năm, tổng thu ngân sách trong quý...
+ Một số biến luôn luôn có chỉ tiêu kèm theo: tỷ lệ lạm phát và mức giá (mặt bằng giá), tổng nợ và dịch vụ nợ, GDP và tỷ lệ tăng trưởng GDP, số lao động đang làm việc và số lao động mới được giải quyết việc làm...
Từ những đặc điểm này, đã sinh ra mô hình động và mô hình tĩnh (mô hình phi cân bằng và mô hình cân bằng).
b) Các loại mô hình:
Mô hình tĩnh là mô hình chỉ sử dụng giá trị trong cùng thời gian để cân bằng kinh tế. Mô hình tĩnh chỉ sử dụng phổ biến trong các mô hình sử dụng bảng vào ra (Input - Output). Tuyệt đại đa số các mô hình kinh tế lượng đều là mô hình động vì các biến động kinh tế thường chịu tác động của quá khứ.
Dạng mô hình tĩnh như sau:
f ( yt, xt, a, ut) = 0
Trái với mô hình tĩnh, mô hình động sử dụng các giá trị của thời gian khác để cân bằng, thường là thời gian trễ. Việc sử dụng mô hình động xuất phát từ:
+ Lý thuyết: Một số tác nhân kinh tế bị chi phối bởi những hiện tượng trong quá khứ. Ví dụ chủ các doanh nghiệp căn cứ vào lợi nhuận thu được trong chu kỳ kinh doanh trước để xác định giá bán sản phẩm của mình trong chu kỳ kinh doanh sau. Hoặc đầu tư năm nay phụ thuộc vào kết quả sản xuất năm trước...
+ Thể chế: Thuế thu nhập mà các hộ gia đình phải nộp được tính toán căn cứ vào thu nhập của họ trong năm trước. Thời gian thu thuế cũng có thể trễ vài tháng, vài quý so với thời điểm phát sinh hiện tượng cần thu thuế...
+ Cơ chế: Ví dụ muốn xác định tỷ lệ tăng trưởng GDP thì phải tính dựa vào GDP năm trước.
ảnh hưởng của biến trễ được gọi là ảnh hưởng trễ.
Công thức xác định mô hình động (đến cấp k):
f(yt, yt-1, ... , yt-k, xt, xt-1, ... , xt-p, a , ut) = 0
Trong thực tế, nên xây dựng có mô hình động. Đặc biệt, khi phát hiện có hiện tượng tự tương quan của các sai số thì phải đưa biến trễ vào mô hình.
Chú ý là các phương trình kế toán hầu như đều là phương trình tĩnh; trừ một số ít trường hợp như nợ năm nay bằng nợ năm trước cộng với nợ tăng thêm trong năm...
Một số trường hợp sau nên đưa phương trình động:
+ Đưa các giá trị của thời kỳ trước của cùng biến đó vào phương trình để xem xét thói quen của tác nhân kinh tế. Ví dụ để xem xét ảnh hưởng của thói quen tiêu dùng trong hành vi của người tiêu dùng, người ta đưa thêm biến trễ:
CONSOt = f (CONSOt-1 , PRODt )
+ Để phản ánh đúng lý thuyết kinh tế và thực tiễn kinh tế: Ví dụ khi xây dựng phương trình đầu tư, cần nhận thấy doanh nghiệp luôn luôn cố gắng đưa khả năng sản xuất của họ phù hợp với nhu cầu; do đó đầu tư sẽ giảm trong thời kỳ cầu giảm vì nếu không khả năng sản xuất sẽ có nguy cơ vượt cầu... và ngược lại. Do vậy, chính xu hướng tiến triển của cầu mới là nhân tố giải thích đầu tư chứ không phải bản thân giá trị hiện tại của cầu. Phương trình cần là:
INVESt = f(PRODt, PRODt-1, PRODt-1 ...).
Trong mô hình ví dụ của ta, không có biến trễ; do đó đây là mô hình tĩnh. Mô hình này có thể có hai thiếu sót:
+ Thiếu biến có khả năng giải thích tốt hơn. Ví dụ để xem xét ảnh hưởng của thói quen tiêu dùng, có thể đưa các giá trị trễ của biến tiêu dùng CONSO.
+ Việc nhận dạng có thể không chính xác. Ví dụ phương trình đầu tư nêu trên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét