Bài viết cũ của tôi năm 2004:
Phân tích, dự báo một số khả năng phát triển kinh tế đến năm 2010
MỤC 2: XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG THỰC NGHIỆM
Quá trình xây dựng và lựa chọn mô hình thực nghiệm gồm hai bước cơ bản: (1) ước lượng các phương trình trong mô hình và (2) mô phỏng mô hình để xem xét chất lượng mô hình, từ đó tiến hành sửa chữa lại mô hình (nếu cần) và lựa chọn các phương trình cuối cùng được đưa vào mô hình phục vụ mục tiêu phân tích, dự báo.
I. ƯỚC LƯỢNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH TRONG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM - MÔ HÌNH VMEM-2004
1) Ước lượng mô hình thực nghiệm:
Những nội dung chính của việc ước lượng mô hình thực nghiệm là:
+ Ước lượng một số quan hệ nhân quả theo phương pháp kinh tế lượng Granger – Sim hoặc dùng mô hình VAR để kiểm tra các quan hệ nhân quả chính.
+ Xác định các công thức cụ thể cho từng phương trình: hàm tuyến tính hay phi tuyến, hàm loga hay không loga, có các biến phức tạp gồm các tỷ số, hàm mũ không.
+ Ước lượng từng phương trình cụ thể trong mô hình. Đối chiếu các kết quả ước lượng phương trình xây dựng từ lý thuyết với thực tế của nền kinh tế Việt Nam xem có khớp nhau không ?
Trong các phân tích ở chương I, bên cạnh sử dụng các đồ thị tương quan, chúng ta cũng đã sử dụng phương pháp Granger - Sim như là một kỹ thuật kinh tế lượng quan trọng để ước lượng quan hệ nhân quả giữa một số chỉ tiêu chính của nền kinh tế. Những kết quả nêu trong chương I cho thấy hầu hết những quan hệ chủ yếu thường diễn ra trong các nền kinh tế thị trường đều xuất hiện trong nền kinh tế nước ta trong thập kỷ vừa qua. Ví dụ, trong khối thực, tồn tại một quan hệ nhân quả khá rõ đi từ đầu tư và lao động tới tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước, trong khi đó tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước lại ảnh hưởng mạnh tới tiêu dùng; chiều nhân quả ngược lại tương đối yếu hoặc rất yếu. Hoặc trong khối tài chính tiền tệ, lãi suất thực có ảnh hưởng tới tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư; tăng trưởng tiền tệ có ảnh hưởng tới lạm phát và tăng trưởng kinh tế; tỷ giá có ảnh hưởng tới xuất khẩu... Vì vậy, trong mục này, chúng ta sẽ không thực hiện lại những phân tích quan hệ nhân quả để đơn giản hoá nội dung báo cáo.
Tương tự, để đơn giản hoá quá trình tính toán và theo kinh nghiệm xây dựng các mô hình kinh tế lượng vĩ mô gộp trên thế giới và ở nước ta trước đây, chúng tôi chọn hai dạng hàm cơ bản để ước lượng các phương trình là hàm tuyến tính và hàm logarit.
Nhìn chung, các kết quả ước lượng đều phù hợp với các phân tích kinh tế và mô hình lý thuyết nêu lên trong chương I và mục I chương này. Dưới đây là kết quả ước lượng các phương trình:
1. POPU = 1796.9031 + 0.9912753169*POPU(-1)
2. LOG(LABOS) = 1.663303235*LOG(POPU) - 8.019183274
3. LOG(LABAG/GDPAG) = -0.5543760889 - 0.02488244492*T
4. LOG(LABIN/GDPIN) = -2.177779996 - 0.05331970562*T
5. LOG(LABSE/GDPSE) = -2.091708618 - 0.0932736886*T + 0.003280662512*(T*T)
6. LABOD = 1*LABAG + 1*LABIN + 1*LABSE
7. UNLAB = 1*(LABOS-LABOD)
8. UNRAT = 1*(UNLAB*100/LABOS)
9. LOG(CAMOBI) = 0.00653092013*INTIN + 1.015295352*LOG(CAMOBI(-1))
10. LOG(CREDO) = -1.167988372 + 0.4198878416*LOG(GDPCU(-1)) + 0.6517366253*LOG(CAMOBI)
11. CREPRI = 1*((100-ALFA)*CREDO/100)
12. CREPU = 1*(ALFA*CREDO/100)
13. LOG(INVES) = -22.74722946 - 0.495945628*LOG(CREDO/PGDP) + 3.024518356*LOG(GDP)
14. LOG(IG) = 1.357485239 + 0.4139353249*LOG(EXINV/PRICE*100) + 0.5068224878*LOG(CREPU/PRICE*100) - 0.005820097618*INTOUT(-1)
15. LOG(IP) = 0.1619432489*LOG(GDP) + 0.7832755643*LOG(IP(-1)) + 0.3357645089*D92 + 0.0170686084*T
16. FDI = INVES - IG - IP
17. IAG=1*INVES*ALFIAG/100
18. IIN=1*INVES*ALFIIN/100
19. ISE=1*INVES-1*IAG-1*IIN
20. TIAG=1*TIAG(-1)+1*IAG
21. TIIN=1*TIIN(-1)+1*IIN
22. TISE=1*TISE(-1)+1*ISE
23. LOG(GDPAG) = 0.01731218872*LOG(TIAG) + 0.1022091408*LOG(LABAG) + 0.8915941451*LOG(GDPAG(-1)) + 0.03431848855*D92
24. LOG(GDPIN) = 1.329778324 + 0.07539897137*LOG(TIIN) + 0.03248103121*LOG(IMUS) + 0.08352420735*LOG(LABIN) + 0.7197604952*LOG(GDPIN(-1))
25. LOG(GDPSE) = 0.03933018512*LOG(TISE(-1)) + 0.1344086279*LOG(LABSE) + 0.7108870275*LOG(GDPSE(-1)) + 1.719528956 - 0.03534966419*D99
26. GDP = 1*GDPIN + 1*GDPAG + 1*GDPSE
27. GGDP=(GDP/GDP(-1)-1)*100
28. GDPCU = 1*(GDP*PGDP/100)
29. ACCUM = 1*GDP + 1*IMCON - 1*CONSO - 1*EXCON - 1*SAI
30. CONCU = 1*CONPCU + 1*CONGCU
31. CONGCU = 1*(CONGO*PCONGO/100)
32. CONPCU = 1*(CONPRI*PCONPRI/100)
33. LOG(CONPRI) = 0.1046475293*LOG(GDP-REVGO/PGDP*100) + 0.8981188733*LOG(CONPRI(-1))
34. CONSO = 1*CONPRI + 1*CONGO
35. INVCU = 1*(INVES*PINVES/100)
36. ACCU = 1*(ACCUM*PACCUM/100)
37. EXCU = 1*(EXCON*PEXCON/100)
38. IMCU = 1*(IMCON*PIMCON/100)
39. SAICU = 1*GDPCU + 1*IMCU - 1*ACCU - 1*CONCU - 1*EXCU
40. REVGO = 1*REVDO + 1*REXIM + 1*ROIL + 1*ROTH
41. LOG(REVDO) = -5.404412005 + 1.324738633*LOG(GDPCU) - 0.06026030289*T - 0.3078569477*D99
42. LOG(REXIM) = 1.964187459 + 0.8133772735*LOG(REXIM(-1)) + 0.5418501409*D93 + 0.4785318154*D86 - 0.3279998883*D91
43. LOG(ROIL) = 0.4740337988*LOG(OILVO*POILUS*NER/1000) + 0.104201098*T - 0.5118140271*D91
44. EXPGO = 1*REVGO+1*DEFBU
45. LOG(EXPPM) = 0.9791304483*LOG(REVGO) - 0.009201389038*T - 0.1565007048*D92
46. EXINV = 1*EXPGO - 1*EXPPM - 1*PAYIN - 1*EXOTH
47. DEFBU = 1*(DEFRA*GDPCU/100)
48. DEFRA=1*DEFRATC+0.55
49. LOG(M2) = 0.6385878327*LOG(CREDO) + 0.8342548865 + 0.3161320497*LOG(M2(-1))
50. GM2 = 1* (M2/M2(-1) - 1)*100
51. INFLA = 0.4365296331*GM2 + 0.1550669423*EXROW + 0.2655803537*INTIN(-1) + 0.2769199525*INPIM - 20.39516098 + 0.1731523221*INFLA(-1) + 0.03808860694*(T*T) + 8.686444187*D98
52. PRICE=1*PRICE(-1)*(100+INFLA)/100
53. LOG(PGDP) = 0.7794870241*LOG(PRICE) + 0.01908117257*T + 0.1913150619*LOG(PGDP(-1)) - 0.1478195386*D90 - 0.08973151536*D91
54. LOG(PACCUM) = 0.7101811856*LOG(PRICE) + 0.01784226275*T + 0.2605620951*LOG(PACCUM(-1)) - 0.17492026*D90
55. LOG(PCONGO) = 0.7472136407*LOG(PRICE) + 0.02430653613*T + 0.2082324756*LOG(PCONGO(-1)) - 0.2173369703*D91
56. LOG(PCONPRI) = 0.7729273217*LOG(PRICE) + 0.02447977026*T + 0.1822129405*LOG(PCONPRI(-1))
57. LOG(PEXCON) = -0.7331264727 + 1.023299296*LOG(PRICE) + 0.1440076452*LOG(PEXCON(-1)) + 0.1810115659*D89 + 0.1446581791*D00
58. LOG(PIMCON) = -0.9702509993 + 1.121803737*LOG(PRICE) + 0.3163140293*D89 - 0.2764332513*D99 + 0.09477896085*LOG(PIMCON(-1))
59. NER = 1*(NER(-1)*(100+DEVAL)/100)
60. EXRAT = 0.9999999612*(NER/109.5833)
61. QE = 1*((17.95*JAP+2.75*FRA+9.23*SING+7.27*CHI+3.03*HON+
1.95*MAL+2.47*PHIL+2.17*THA+1.88*INDO+6.29*TAIW+3.57*CORE+7.2*USA+1.14*CAM+1.16*RUS+3.01*ENG+1.79*BEL+4.63*GERM+2.51*HOLAN+1.36*ITA+1.63*SUIZ+5.25*OXTR)/88.24)
62. GGDPAG=(GDPAG/GDPAG(-1)-1)*100
63. LOG(EXAG) = 0.2269345593*LOG(EXRAT(-1)*PEX(-1)/PRICE(-1)) + 0.7465557719*LOG(IMUS) + 0.01483428052*GGDPAG + 0.07842512141*D99 - 0.07857817847*D02
64. LOG(EXLIN) = 0.0490535346*QE + 0.2027608296*LOG(EXRAT*PEX/PRICE) + 0.88967368*LOG(EXLIN(-1)) - 1.326292309*D91 - 0.3789115514*D92
65. LOG(EXHIN) = -14.24295721 + 1.826284873*LOG(GDPIN) + 0.3291863495*LOG(EXRAT(-1)*PEX(-1)/PRICE(-1)) + 0.3263838796*D00
66. EXUS = 1*EXHIN + 1*EXLIN + 1*EXAG
67. LOG(IMUS) = -0.6932101881*LOG(EXRAT(-1)*PIM(-1)/PRICE(-1)) + 0.6596282219*LOG(EXUS) + 0.526783145*LOG(CONSO+ACCUM) + 0.2180234078*D88 - 0.1431164338*D99
68. TRABA = 1*IMUS - 1*EXUS
69. TRAGDP = 1*(TRABA*NER/GDPCU/10)
70. LOG(EXCON) = 7.201351992 + 0.2132191938*LOG(EXUS*NER/10/PRICE) + 0.2076006969*T - 0.004178027955*(T*T) - 0.6686266953*D88 - 0.2276086747*D87
71. LOG(IMCON) = 8.433319481 + 0.1597317298*LOG(IMUS*NER/10/PRICE) + 0.1097814799*T + 0.1402096659*D96 - 0.3422141612*D88
72. PIM = 1*(PIM(-1)*(100+INPIM)/100)
73. PEX = 1*(PEX(-1)*(100+INPEX)/100)
74. LOG(PINVES) = -4.294534773 + 1.987441401*LOG(PRICE) - 0.03778398778*T - 0.164744303*D92
75. LOG(PAYIN) = 0.9709301309*LOG(EXPGO(-1)) - 0.7004730604*D94 + 0.3801842035*D95 - 1.56207556
2) Danh sách các biến trong mô hình thực nghiệm
2.1) Các biến nội sinh
Để tiện theo dõi, các tên biến dưới đây được sắp xếp theo thứ tự của các phương trình trong mô hình, không theo thứ tự A, B, C. Đơn vị tính của các chỉ tiêu giá trị là tỷ đồng hoặc triệu USD trừ những trường hợp ngoại lệ sẽ được nêu trực tiếp trong cụm từ giải thích tên biến.
POPU : Dân số, nghìn người
LABOS : Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động,
nghìn người
LABIN : Lao động đang làm việc trong khu vực công nghiệp
và xây dựng
LABAG : Lao động đang làm việc trong khu vực nông nghiệp
LABSE : Lao động đang làm việc trong khu vực dịch vụ
LABOD : Tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế
UNLAB : Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động nhưng
chưa được thu hút vào nền kinh tế
UNRAT : Tỷ lệ giữa số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao
động nhưng chưa được thu hút vào nền kinh tế so với tổng số
người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động
CAMOBI : Huy động tiền vào hệ thống ngân hàng, giá hiện hành
CREDO : Tổng vốn tín dụng nội địa, giá hiện hành
CREPU : Tín dụng cho khu vực Nhà nước (kể cả DNNN và Chính phủ),
giá hiện hành
CREPRI : Tín dụng cho khu vực tư nhân, giá hiện hành
INVES : Đầu tư của toàn nền kinh tế, giá cố định
IG : Đầu tư của khu vực Nhà nước, giá cố định
IP : Đầu tư của khu vực tư nhân, giá cố định
FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn nước ngoài), giá cố định
IAG : Đầu tư cho khu vực nông nghiệp, giá cố định
IIN : Đầu tư cho khu vực công nghiệp, giá cố định
ISE : Đầu tư cho khu vực dịch vụ, giá cố định
TIAG : Tổng vốn đầu tư cho khu vực nông nghiệp từ năm 1990 đến
năm tính toán, giá cố định
TIIN : Tổng vốn đầu tư cho khu vực công nghiệp từ năm 1990 đến
năm tính toán, giá cố định
TISE : Tổng vốn đầu tư cho khu vực dịch vụ từ năm 1990 đến năm
tính toán, giá cố định
GDPAG : Tổng giá trị gia tăng ngành công nghiệp, giá cố định
GDPIN : Tổng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp, giá cố định
GDPSE : Tổng giá trị gia tăng ngành dịch vụ, giá cố định
GDP : Tổng sản phẩm trong nước, giá cố định
GGDP : Tốc độ tăng trưởng GDP so với năm trước (%)
GDPCU : Tổng sản phẩm trong nước, giá hiện hành
ACCUM : Quỹ tích luỹ, giá cố định
CONCU : Tiêu dùng toàn xã hội, giá hiện hành
CONPCU : Tiêu dùng tư nhân, giá hiện hành
CONPRI : Tiêu dùng tư nhân, giá cố định
CONSO : Tiêu dùng toàn xã hội, giá cố định
INVCU : Đầu tư của toàn nền kinh tế, giá hiện hành
ACCU : Quỹ tích luỹ, giá hiện hành
EXCU : Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ trong cân đối sử dụng GDP, giá
hiện hành
IMCU : Nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ trong cân đối sử dụng GDP,
giá hiện hành
SAICU : Sai số trong cân đối sử dụng GDP, giá hiện hành
REVGO : Tổng thu ngân sách Nhà nước, giá hiện hành
REVDO : Tổng thu nội địa, giá hiện hành
REXIM : Tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, giá hiện hành
ROIL : Tổng thu từ dầu thô, giá hiện hành
EXPGO : Tổng chi ngân sách Nhà nước, giá hiện hành
EXPPM : Chi ngân sách thường xuyên, giá hiện hành
EXINV : Chi ngân sách cho đầu tư, giá hiện hành
DEFBU : Thâm hụt ngân sách tính bằng cách lấy tổng chi trừ tổng thu,
giá hiện hành
DEFRA : Tỷ lệ bội chi ngân sách tính bằng cách lấy tổng chi trừ tổng
thu
M2 : Tổng cung tiền tệ M2 (gồm cả ngoại tệ quy đổi)
GM2 : Tốc độ tăng trưởng tổng cung tiền tệ (%)
INFLA : Tỷ lệ lạm phát hàng năm (%)
PRICE : Chỉ số giá tiêu dùng (năm 1994=100%)
PGDP : Chỉ số giá GDP (năm 1994=100%)
PINVES : Chỉ số giá vốn đầu tư (năm 1994=100%)
PACCUM : Chỉ số giá quỹ tích luỹ (năm 1994=100%)
PCONGO : Chỉ số giá quỹ tiêu dùng chính phủ (năm 1994=100%)
PCONPRI : Chỉ số giá quỹ tiêu dùng tư nhân (năm 1994=100%)
PEXCON : Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ trong cân đối sử
dụng GDP (năm 1994=100%)
PIMCON : Chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ trong cân đối sử
dụng GDP (năm 1994=100%)
NER : Tỷ giá đồng VN / USD
EXRAT : Chỉ số tỷ giá đồng VN / USD, (năm 1994=100%)
QE : Chỉ số tăng trưởng GDP của 21 nước bạn hàng chính
GGDPAG : Tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp (%)
EXAG : Kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm ngư nghiệp, triệu USD
EXLIN : Kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp nhẹ, triệu USD
EXHIN : Kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp nặng và khoáng sản,
triệu USD
EXUS : Kim ngạch xuất khẩu toàn nền kinh tế, triệu USD
IMUS : Kim ngạch nhập khẩu toàn nền kinh tế, triệu USD
TRABA : Chênh lệch xuất nhập khẩu, triệu USD
TRAGDP : Tỷ lệ thâm hụt ngoại thương trên GDP (%)
EXCON : Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ trong cân đối sử dụng GDP, giá
cố định
IMCON : Nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ trong cân đối sử dụng GDP,
giá cố định.
PEX : Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá tính theo đô la Mỹ
(năm 1994=100%)
PIM : Chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá tính theo đô la Mỹ
(năm 1994=100%)
PAYIN : Chi ngân sách để trả nợ và viện trợ
2.2) Các biến ngoại sinh
INTIN : Lãi suất huy động nội tệ ngắn hạn (3 tháng, %/ năm)
INTOUT : Lãi suất cho vay ngắn hạn (3 tháng, %/ năm)
ALFA : Tỷ lệ tín dụng ngân hàng dành cho khu vực nhà nước (%)
(100- ALFA) : Tỷ lệ tín dụng ngân hàng dành cho khu vực ngoài
nhà nước (%)
ALFIAG : Tỷ trọng vốn đầu tư dành cho khu vực nông nghiệp
(vốn đầu tư tính theo giá cố định)
ALFIIN : Tỷ trọng vốn đầu tư dành cho khu vực công nghiệp
(1- ALFIAG- ALFIIN) : Tỷ trọng vốn đầu tư dành cho khu vực dịch vụ
SAI : Sai số trong cân đối sử dụng GDP, giá cố định
CONGO : Tiêu dùng của Chính phủ, giá cố định
DEFRATC : Tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP theo cách tính của Bộ Tài
chính (%)
ROTH : Thu ngân sách từ các nguồn khác ngoài 3 nguồn chính
EXOTH : Chi ngân sách khác ngoài 3 khoản chi lớn, giá hiện hành
INPIM : Thay đổi giá nhập khẩu năm sau so với năm trước (%)
INPEX : Thay đổi giá xuất khẩu năm sau so với năm trước (%)
JAP trong phương trình xác định QE: Tốc độ tăng trưởng GDP của nước Nhật. Tương tự FRA là Pháp, SING là Singapor, CHI là Trung Quốc, HON là Hồng Kông, MAL là Mã lai xia, PHIL là Philipin, THA là Thái Lan, INDO là Inđô nê xia, TAIW là Đài Loan, CORE là Hàn Quốc, USA là Mỹ, CAM là Cam pu chia, RUS là Nga, ENG là Anh, BEL là Bỉ, GERM là Đức, HOLAN là Hà Lan, ITA là Italia, SUIZ là Thụy Sĩ, OXTR là Ô xtrâylia. 88.24 là tỷ trọng (%) hàng xuất khẩu nước ta được xuất sang 21 nước bạn hàng chính trên.
D86, D87... : Ký hiệu biến sốc, số 86 ký hiệu cho năm 1986, số 00 ký hiệu cho năm 2000, số 01 ký hiệu cho năm 2001...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét